↓ Статистика

Данный текст основан на предположении, что в течение большей части времени цена двигается в боковом тренде. В то время, как скальперы и свинг-трейдеры сосредотачивают всё  свое внимание на этапах  бокового тренда, тренд-трейдер посвящает себя оставшемуся времени, потому  что когда случаются большие движения -  можно получить большую прибыль. Имеется большое количество методик определения тренда как можно раньше с целью получить максимальную прибыль на нем. Множество из этих подходов включают в себя сложные формулы или субъективные графические паттерны. Существуют трейдеры, использующие сложное и индивидуальное программное обеспечение и тратят много времени, распознавая картинки или последовательности на графиках. Мнение, что такое поведение – явный путь к успеху является спорным. Реальность заключается в том, что не существует совершенного или гарантированного метода получения прибыли на рынках. Но совершенно ясно, что шансы на успех возрастают, если будем  использовать выбранную стратегию с постоянством и дисциплиной. В этой статье показано, насколько успешной может быть такая стратегия.

Распознавание тренда 

Нам нужен критерий, позволяющий четко определить тренд. Обычно самым простым методом выявления тренда были средние скользящие. Итак, если цена на графике выше средней скользящей, то это указывает на бычий тренд. Если же ниже средней скользящей, то это указывает на медвежий тренд. И в том, и в другом случаях мы считаем возможным предшествующий рост или падение цены. На первом рисунке мы видим разъяснение к нашим словам на примере индекса NASDAQ index. Правая часть графика: цена значительно ниже 50-дневной МА. Это дает нам представление о нисходящем тренде.

Слабая сторона использования средних скользящих состоит в том, что они всегда ниже или выше цены. Иными словами они всегда указывают на определенную степень тренда. Но, т.к. большую часть времени цена находится в боковом тренде, применение одной МА не даст нам нужной информации. В данных случаях вы будете получать прибыль на существующих трендах, но в бестрендовых фазах в любом случае будете терять значительные деньги. Для качественной стратегии это не годится - нужны дополнительные инструменты. 

Рис. 1. Дневной график NASDAQ. Индекс NASDAQ и МА с периодом 50. Цена ниже МА(указывает на нисходящий тренд)

Пытаемся найти благоприятные точки входа.

Прежде чем открыть вслепую короткую или длинную позицию, необходимо подумать о критерии входа. Так какая же ситуация лучшая? Для результативного поиска надежного ответа нам необходимо свериться с другим индикатором. В то время, как средняя скользящая определяет тренд в целом, осцилляторы помогают найти благоприятные торговые возможности. Индекс относительной силы Relative Strength Index (RSI) – эффективный и зарекомендовавший себя осциллятор, включенный во все пакеты программного обеспечения трейдеров. Когда значение индекса выше 70, то он дает сигнал на продажу (ситуация перекупленности). Но если значение ниже 30, то он дает сигнал на покупку (ситуация перепроданности). Альтернативно можно использовать медленный стохастик. На рисунке 2 видим тот же график, что изображен на рисунке 1, но к нему добавлен RSI. Хорошо видно, что этот дополнительный критерий также не дает результатов, которыми можно похвастаться.

Наличие двух хороших индикаторов еще не делают стратегию. Да, они указывают нам на тренды и дают сигналы на вход, но трудно добиться  успеха на основании этих сигналов. Нам необходимо уменьшить число сигналов и использовать методы фильтрации, чтобы выбрать те, которые будут сулить нам прибыльные сделки. Поэтому нам нужно определить тренды более четко и добавить еще один критерий входа. Нужно ответить на следующие вопросы: Какой из трендов – отличный тренд? Какой вход окажется правильным выбором?

То, что на длительной дистанции выглядит как тренд, непременно будет трендом на меньшем временном диапазоне. Если индекс DAX упал с уровня 8.000 до 4.000, то это движение образовывалось день за днем …час за часом. Были движения и против тренда, однако общее направление индекса было направлено вниз. Применение хотя бы двух временных диапазонов оказывает нам хорошую помощь в определении тренда. Допустим, вы берете дневной и часовой графики и наносите на них средние скользящие с одинаковым периодом. Но, если на обоих графиках МА указывает нам на бычий или медвежий тренд, мы будем искать входы в этом направлении на меньшем временном диапазоне. Если же оба графика противоречат друг другу, то тренд не является четко выраженным.

Итак, конечным критерием должна стать фильтрация входа. Цель – распознать тренд, когда он формируется или, когда его возникновение становится вероятным, до того как он проявится в сильном движении. Перспективная ситуация возникает, когда цена консолидируется над средней линией и RSI падает ниже 30, указывая на состояние перепроданности (в случае открытия длинной позиции). Но тренд не должен развиваться слишком быстро( цена не должна отодвинуться слишком далеко от МА). Итак,  мы открываем позицию, если расстояние цены входа от МА не более 5 пунктов (расчет сделан для индекса S&P 500).

Завершение сделки

В завершении, о чем необходимо подумать – выход. Когда используешь систему следования тренду, определить выходы относительно легко. Но так как мы открываем длинную позицию всегда над, а короткую под средней скользящей, а выходы помещаются около этой линии, то мы можем использовать трейлинг-стоп на основе средней скользящей. В зависимости от агрессивности нашего стиля торговли, мы можем дать сделке больше свободного места и разместить стоп на несколько тиков выше  или ниже МА. К тому же для трейдера имеет смысл закрытия позиции, если цена откатилась от предшествующего максимума или минимума(средняя скользящая – инертна и ее использование сокращает прибыль).

Требования данной стратегии.

1) Скользящая  средняя ( период  50) определяет тренд, RSI точку входа.

2) Открываем позицию, только если МА на более высоком временном отрезке подтверждает направление нашего входа.

3) Цена должна быть не далее, чем на определенном расстоянии от средней скользящей (для SP 500 – 5 пунктов).

4) RSI ниже 30 для длинной позиции или выше 70 для короткой позиции.

5) МА используется в качестве трейлинг стопа.

6) Если цена откатилась слишком сильно от максимума (при длинной позиции) или минимума (при короткой позиции), также используем сглаживание (10 пунктов для SР 500).

Вывод: торговля по тренду проста – достаточно логических критериев, чтобы разработать успешную систему. Но мало только увидеть тренд, мы должны определить нужные точки входа и выхода. Трейдеру по тренду есть  смысл входить в зонах консолидации и контролировать открытую позицию при помощи трейлинг-стопа. Таким образом мы вполне можем эффективно торговать на формирующихся трендах.